아래는 지금까지 구축한 전체 파이프라인을 실제 운용 기준으로 고정한 최종 문서야. 👉 “백테스트용 연구 코드”가 아니라 실전에서 지키는 규칙 + 점검 체크리스트 관점으로 정리했어.

📘 최종 실전 운용 규칙 & 체크리스트

(KOSPI 개별주식 / 확률 기반 + 레짐 + 종목 추세 필터 전략)

1️⃣ 전략 개요 (한 문장)

시장 레짐이 우호적일 때만, 종목 내부 추세가 검증된 구간에서 확률적으로 ‘상승 여력이 남은 종목’만 선별 진입하는 전략

2️⃣ 전략 구조 요약 (고정)

3️⃣ 실전 진입 규칙 (ENTRY RULES)

✅ ① 확률 조건 (모델)

• P(y_profit_within_H) ≥ 0.75
• P(y_exit_within_H) ≤ 0.30

📌 확률은 “신호 생성용”이지, 단독 기준 아님

✅ ② 시장 레짐 필터 (Step 11)

다음 중 하나라도 불만족 시 → 진입 금지

• 시장 기준:

  • KOSPI(또는 KOSPI200 ETF)
  • Close > MA200
  • MA200 기울기 > 0
  • (선택) 시장 RSI(14) ≥ 50

✔️ 2022, 2023 일부 구간 차단에 결정적

✅ ③ 종목 레벨 추세 필터 (Step 12)

다음 조건을 모두 만족하거나 돌파 예외 허용

기본 Trend 조건

• 종가 > 종목 MA200
• MA200(20일 기울기) > 0
• RSI(14) ≥ 55

OR 예외

• 최근 20일 최고 종가 돌파 (Breakout)

❗ 이 필터가 2023 손실 억제 핵심

4️⃣ 진입 방식 (Execution)

• 진입 가격:

  • 기본: next_close

• 동일 종목 중복 진입: ❌ 금지

• 최대 보유 종목 수: 3

5️⃣ 청산 규칙 (EXIT RULES)

📌 손익비(R:R)보다 “확률 × 빈도 × 손실제어” 구조

6️⃣ 포트폴리오 운용 규칙

• 초기 자본: 1.0

• 비중:

  • 동일 가중 or 전략별 가중

• 최대 동시 포지션: 3

• 수수료/슬리피지:

  • 현재 0 (실전 시 반드시 추가)

7️⃣ 실전 운용 체크리스트 (🔥 가장 중요)

📅 [매일/주간 점검]

• 오늘 시장 레짐 조건 통과했는가?
• 오늘 생성된 시그널 수가 과도하지 않은가?
• 특정 종목/전략에 쏠림이 있는가?

📆 [월간 점검]

• 최근 20트레이드 누적 손익 ≥ 0 ?
• 최근 승률이 40% 이하로 급락했는가?
• SL 비중이 TP보다 과도하게 높은가?

👉 YES가 2개 이상이면

• max_positions ↓
• threshold ↑
• 거래 중단 고려

📉 [연간 점검]

• 특정 연도에만 수익이 집중되는가?
• 손실 연도의 공통 패턴이 있는가?
• 레짐/종목 필터가 제대로 작동했는가?

8️⃣ “절대 하지 말 것” (운용 원칙)

❌ 하루 단위로 threshold 수정 ❌ 손실 난 해(예: 2023)에 맞춰 모델 재학습 ❌ 단일 연도 성과만 보고 구조 변경 ❌ 백테스트 수익률 최대화 목적 파라미터 튜닝

9️⃣ 이 전략의 정확한 성격 (정직한 정의)

❝ 이 전략은 ‘항상 돈을 버는 시스템’이 아니라 **‘손실이 통제된 상태에서 기회가 올 때만 공격하는 시스템’이다 ❞

• 거래 안 하는 해 있음 → 정상
• 수익 적은 해 있음 → 정상
• 큰 손실만 없으면 성공

10️⃣ 다음에 할 일 (선택)

✅ 바로 실전 직전 단계

• 수수료 + 슬리피지 반영
• 실시간 데이터 파이프라인 연결

🔧 고급 개선 (필수 아님)

• 동적 비중 (최근 성과 기반)
• 종목 내부 레짐 (개별 MA200 × 변동성)

🧠 최종 한 줄 조언

지금 상태는 “더 고치기보다, 운용 규칙을 지킬 수 있는가”의 문제다. 이 전략은 이미 ‘충분히 실전형’이다.

원하면 이 문서를:

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• 운용 매뉴얼 체크리스트
• 1페이지 요약(투자 일지 앞장) 형태로도 정리해줄게.